Примеры торговых систем
Примерами торговых систем могут служить системы на базе конвертов
Ценовые диапазоны фиксированного масштаба (конверты, envelopes) обусловливаются двумя линиями
upper band = (1 + w) MA(n)
lower band = (1 – w) MA(n),
где w – параметр, который определяет ширину диапазона, а n – параметр усреднения скользящей средней.
В данной формуле торговой системы, как правило, в качестве МА(n) используется простая скользящая средняя от цены закрытия, хотя с другой стороны можно испытать и другие различные варианты (взвешенные, экспоненциальные и другие МА в зависимости от цены закрытия (close), МА от средней цены (high+low+close)3 и т.д.). Всецело допустим случай, когда несимметричный конверт, нижняя и верхняя линии находятся в сдвинутом состоянии на разные расстояния от средней.
Трендовый вариант торговой системы относительно этого диапазона дает Stop&Revers систему прорыва конверта (Envel_break)
Enter long Cross (C, (1 + w) MA(n))
Exit long Cross ((1 – w) MA(n), C)
Enter short Cross ((1 – w) MA(n), C)
Exit short Cross (C, (1 + w) MA(n))
В данном примере Cross (Х,Y) означает условие пересечения линий Х и Y. Снизу вверх линия Х пересекает линию Y снизу вверх, т.е. Х[1] Y[1], Х Y (где Х – текущее значение линии Х, а Х[1] – ее значение, которое взято на предыдущей свече).
Противотрендовый вариант – это Stop&Revers система возврата в конверт (Envel_antitrend)
Enter long Cross ((1 – w) MA(n), C)
Exit long Cross (C, (1 + w) MA(n))
Enter short Cross (C, (1 + w) MA(n))
Exit short Cross ((1 – w) MA(n), C)
Данная система под названием T.Chande «Extraordinary opportunities system» являет собой вариант системы прорыва конверта. Позиции открываются в том случае, если скользящая средняя цены пересекается с границой конверта. Такие прорывы из состояния консолидации рынка имеют место быть в начале продолжительных направленных ходов
Enter long Cross (MA(m), (1 + w) MA(n))
Enter short Cross ((1 – w) MA(n), MA(m))
Не стоит забывать, что параметр конверта n должен быть ниже скользящего среднего параметра m.
Примеры торговых систем с диапазонами переменной волатильности
При прорыве диапазона текущей волатильности данное название может объединять огромную группу разнообразных подходов, которые основаны на идее закрытия или открытия позиций. Также необходимо знать, что рынок перед началом существенного нового хода обладает свойством проводить некоторое время в состоянии консолидации. А значит, диапазон изменения цены имеет свойство стабилизироваться или возможно сузиться, что повлечет за собой выброс цены за пределы этого диапазона в момент начала хода. Выбрав приемлемою меру степени волатильности, можно ждать неплохих торговых сигналов. Однако, граница диапазона волатильности при наличии открытой позиции, чей прорыв будет вынуждено направленным против этой позиции, свидетельствует о том уровне, при прорыве которого имеет место закрыть позицию, для того чтобы в будущем не потерять большую часть прибыли.
Данный пример торговой системы различается от конвертов тем, что ширина рассчитывается как фиксированный процент от уровня средней линии, а диапазоны переменной волатильности располагают шириной, которая изменяется в зависимости от размаха колебаний цены. Часто применяемые и потенциально реализованные меры волатильности – среднеквадратичный разброс (STDEV) и ATR, что является показателем волатильности, который приобретается в рамках системы направлений. В техническом анализе во многом распространены диапазоны Боллинджера как в качестве трендовых индикаторов, так и мере волатильности. На их базе и строятся различные торговые системы. В терминологии пакета
MetaStock
upper band = BBandTop (close, n, S, D)
lower band = BBandBot (close, n, S, D),
где n — длина усреднения и D (deviations) – множитель являются настраиваемыми параметрами системы.
На основе данного примера торговой системы могут быть применены совершенно разнообразные варианты торговых правил. Последующая антитрендовая система сформирована на определении разворота, когда цена снизилась ниже нижней линии, а затем возвратилась внутрь самого диапазона (close пересекла lower band снизу вверх), при этом раскрывается длинная позиция. Согласно этому, если произошел выход выше upper band и последующий возврат, то раскрывается короткая позиция. Закрытие же позиций происходит в том случае, когда цена пересекает противоположную границу канала.
(BolBand_reversal)
Enter long Cross (C, lower band)
Exit long Cross (C, upper band)
Enter short Cross (upper band, C)
Exit short Cross (lower band, C)
Stop&Revers система BolBand&RSI – пример использования дополнительного индикатора (в данном случае им выступает RSI) для подтверждения сигналов Bollinger Bands. Открытие длинной позиции происходит на выходе ниже диапазона, когда в это время RSI показывает перепроданное состояние. Открытие короткой позиции происходит на выходе выше диапазона, когда в это время RSI показывает перекупленное состояние.
Enter long Cross (lower band, C)
AND RSI oversoldlevel
Exit long Cross (upper band, C)
AND RSI overboughtlevel
Enter short Cross (C, upper band)
AND RSI overboughtlevel
Exit short Cross (lower band, C)
AND RSI oversoldlevel
Исходя из существования других конструкций, которые приводят к диапазонам переменной волатильности, можно испытать каналы Кельтнера и STARC Bands в торговле. Для Кeltner Channels границы диапазона рассчитываются согласно следующим формулам.
middle line = MA((high + low + close)3, m)
upper band = middle line + MA(high – low, m)
lower band = middle line – MA(high – low, m)
MA(high – low, m) в данном случае обозначает скользящую среднюю с длиной параметра усреднения m от величины диапазона свечи high – low.
Средняя линия Кeltner Channels является скользящей средней (с периодом m) от средней цены свечи (high + low + close)3, а верхняя и нижняя границы диапазона в итоге получаются сдвигом этой средней линии на разницу усредненного диапазона свечи. Возможность создать систему на базе подобного канала более универсальной можно реализовать путем введения множителя, который будет регулировать ширину диапазона пропорционально исходной средней волатильности. Уравнение для линий в таком случае превратится в upperlower bands = middle line + rMA(high – low, m), где r – настраиваемый параметр системы.
STARC Bands (Stoller average range channels) – вид диапазонов переменной ширины, которые используют меру волатильности ATR.
upper band = MA(n) + rATR(m)
lower band = MA(n) – rATR(m)
Cредняя линия STARC Bands является скользящей средней от цены, когда ширина диапазона пропорциональна показателю волатильности ATR(m), где r, n и m – настраиваемые параметры системы.
Также одним из примеров торговой системы может являться система на базе ATR (VolatilitySyst_ATR)
Enter long Cross (C, (C + wATR)[1])
Enter short Cross ((C + wATR)[1], C)
Параболическая система (Parabolic) — система волатильности, которая использует вычисляемую границу волатильности для переворота позиции. Как таковой индикатор Parabolic, разрабатываемый собственно как торговая система (Parabolic Stop and Revers), широко применяется в торговых правилах и в то же время не требует программирования дополнительных конструкций. Но на подавляющем большинстве рынков торговля по данной системе является убыточным шагом из-за постоянных переворотов позиций, которые происходят в периоды консолидации графиков. Вследствие этого индикатор Parabolic SAR может использоваться только на практике в точном сочетании с какими-либо трендовыми индикаторами, которые позволяют выделить удачные моменты для открытия позиций.
Добавление к Parabolic скользящей средней, а также открытие позиций в направлении этого указателя тренда (Parabolic&MA) являются одними из самых простейших способов.
Enter long
C[1] SAR[1], AND C SAR
AND C MA
Enter short
C[1] SAR[1], AND C SAR
AND C MA
Имеется огромное множество примеров торговых систем, где Parabolic используется не только для входа, но и для выхода из позиций, которые открываются в зависимости от другой торговой системы.
Возможно вам будет интересно :
Воскресенье, Декабрь 5th, 2010| Рубрика: Трейдинг.
Ваш email для уведомлений
